Wersja Larry Connors 2 okres RSI na Nasdaq 100 zapasów. źródło wiedzy na temat zasobów ludzkich. Strategia RSI 2 i zastosowanie jej do stadionów Nasdaq 100. Jednak zamiast ograniczyć system tylko długo, połączyłem strategię RSI 2 z krótką strategią RSI 2, a następnie przeprowadziłem dwuletnie testy zwrotne . Reguły systemu są proste. Dłuższe, jeśli cena jest powyżej MA 50 i RSI 2 jest mniejsza niż 5. Wyjście, gdy RSI 2 przekracza 70 lub 8-procentowy spadek utraty jest trafiony. Krótko mówiąc, jeśli cena jest niższa od MA 50 i RSI 2 jest większy niż 95. Przekroczono, gdy RSI 2 jest niższe niż 30 lub osiągnięto 8-procentową utratę stopu. Rozpoczęcie transakcji wynosi 100 000, a pozycja pozycji wynosi 5000 na dzień. Dni trzymały się 4 65. Oto wyniki. Dziękuję dla Ciebie doskonały artykuł na temat 2-okresowego RSI Chciałem poinformować, że Larry Connors i Cesar Alvarez kontynuują badania nad RSI. Chciałem poinformować cię, że opracowali nowy oscylator handlowy o nazwie ConnorsRSI, a także bezpłatny Strategic Guidebook z pełnym ujawnieniem, które pomoże Ci i Twoim klientom w handlu tym oscylatorem nload the Guidebook Wprowadzenie do ConnorsRSI tutaj. Ponadto, możesz uzyskać codzienne odczyty ConnorsRSI na wszystkich amerykańskich zapasach na TradingMarkets Screener, które można znaleźć tutaj. Jest do zapoznania się, zbadali i kwantyfikacji 2-oscylatora okres i znaleźli to być jednym ze statystycznie najlepszych oscylatorów dla przedsiębiorców ConnorsRSI jest następnym generatorem oscylatora o znacznie wyższych krawędziach na ekstremalnych rynkach i jest dostępny dla wszystkich, aby używać bez żadnych kosztów. Ponadto, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o nowych mocniejszych wariacja na RSI można bezpłatnie pobierać badania za darmo. Za tym samym sprawdzeniu, dla SPY z zestawem wejściowym na zamknięciu, gdy RSI 2 znajduje się poniżej i kończy się na wyższym zamknięciu w ciągu najbliższych pięciu dni, w przeciwnym razie z utratą na piątą sesję od Y2K do grudnia 2018 r. 75 transakcji, 68 zwycięstw, średnia cena za zakupy przy 1 3 mediana w wysokości 0 83, średnia ważona w handlu 1 74, średnia utrata sprzedaży na poziomie -3 02 przy współczynniku rentowności 5 6. Dlaczego RSI może być jednym z Najlepsze wskaźniki krótkoterminowe została wydana w 2007 r. i została oparta na badaniach z udziałem 7.050.517 transakcji od 1 stycznia 1995 r. do 30 czerwca 2006 r. Zastosowaliśmy filtr cen i płynności, który wymagałby, aby wszystkie zapasy były wycenione powyżej 5 i mają 100-dniową średnią ruchową objętości ponad 250 000 akcji Badania zostały zaktualizowane do 2017 r. i obecnie obejmują 11.022.431 symulowanych transakcji. Uwzględniamy wskaźnik wytrzymałości względnej RSI jako jeden z najlepszych dostępnych wskaźników Istnieje szereg książek i artykułów pisanych o RSI, jak go używać, a wartość, jaką zapewnia prognozowanie krótkoterminowego kierunku cen akcji Niestety, niewiele z tych twierdzeń jest poparte badaniami statystycznymi Jest to bardzo zaskakujące, biorąc pod uwagę, jak popularnym wskaźnikiem RSI jest wskaźnik i liczbą podmiotów gospodarczych polegających na tym . Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się dokładnie, w jaki sposób możesz zmaksymalizować swoje zyski dzięki naszym nowym, dwustronnym podręcznikom strategii RSI Stock Strategy, zawierającym kilkadziesiąt wysokiej jakości, w pełni obliczonych strategii dotyczących zasobów strategicznych ns opierają się na 2-okresowych RSI. Większość handlowców korzysta z 14-okresowego RSI, ale nasze badania wykazały, że statystycznie, nie ma krawędzi się tak daleko. Jednak, kiedy skracasz czas, zaczynasz widzieć bardzo imponujące wyniki Nasze badania pokazuje, że najbardziej solidne i spójne wyniki uzyskuje się przy użyciu 2-okresowego RSI i stworzyliśmy wiele udanych systemów handlowych, które zawierają 2-okresowe RSI. Przed podjęciem się rzeczywistej strategii, tutaj jest trochę tło na RSI i jak s obliczony. Relatywny indeks siły. Rozwiązany wskaźnik wytrzymałości RSI został opracowany przez J Welles Wilder w 1970 roku s Jest to bardzo użyteczny i popularny oscylator pędu, który porównuje wielkość niedawnych zysków ze względu na jego ostatnie straty. A prosta formuła podano poniżej zamienia działanie cenowe na liczbę od 1 do 100 Najczęstszym używaniem tego wskaźnika jest sprawdzenie warunków przejęcia i przeterminowania wprowadzonych po prostu, im większa liczba, tym więcej kupiłeś st ock jest, a im niższa liczba, tym bardziej, że zapas jest wyższy. Jak wspomniano powyżej, domyślnym ustawieniem najbardziej popularnym dla RSI jest 14-okresowe Możesz bardzo łatwo zmienić to ustawienie domyślne w większości pakietów wykresów, ale jeśli nie masz pewności, jak to zrobić prosimy o skontaktowanie się z dostawcą oprogramowania. Spróbowaliśmy ponad jedenastu milionów transakcji z 1 1 95 do 12 30 10 Poniższa tabela pokazuje średni procentowy spadek zysków dla wszystkich zasobów podczas okresu testowego w ciągu 1 dnia, 2 dni i 1 - week 5-dniowy Okresy te reprezentują benchmark, którego używamy do porównań. Następnie określiliśmy ilościowo transakcje kupna i przeterminowania, mierzone przez 2-okresowe czytanie RSI powyżej 90 powyżej i poniżej 10 oversold Innymi słowy, przyjrzeliśmy się wszystkim zapasom 2-krotne czytanie RSI powyżej 90, 95, 98 i 99, które uważamy za przecenione i wszystkie zapasy z dwustronnym RSI odczytu poniżej 10, 5, 2 i 1, które uważamy za zbyt wysokie Porównaliśmy te wyniki z benchmarkami , oto co znaleźliśmy. Średnie zwroty zapasów z 2-okresowym RSI odczytującym poniżej 10 wykraczało poza benchmark 1-dniowy 0 08, 2-dniowy 0 20 i 1 tydzień później 0. 49. Średnie zwroty akcji z 2-okresowym RSI odczytującym poniżej 5 znacznie przewyższają benchmark 1-dniowy 0 14, 2-dniowy 0 32 i jeden tydzień później 0 61. Średnie zwroty akcji z 2-okresowym RSI odczytem poniżej 2 znacznie przewyższały benchmark 1-dniowy 0 24, 2-dniowy 0 48 i 1 tydzień później 75. Średnie zwroty akcji z 2-okresowym odczytywaniem RSI poniżej 1 znacznie przewyższyły benchmark 1-dniowy 0 30, 2-dniowy 0 62 i 1 tydzień później 0 84. Gdy szukasz przy tych wynikach ważne jest, aby zrozumieć, że wydajność wzrosła dramatycznie na każdym kroku Przeciętne zyski zapasów z dwustronnym odczytywaniem RSI poniżej 2 były znacznie większe niż te zapasy z dwustronnym odczytywaniem RSI poniżej 5 itd. Oznacza to, że podmioty gospodarcze powinny opracowywać strategie wokół zapasów z dwustopniowym odczytywaniem danych RSI poniżej 10. Średnie zyski zapasów z 2 - dodatkowe odczyty RSI powyżej 90 były słabsze od wskaźnika 2-dniowego 0 01 i 1-tygodniowego opóźnienia. 0 02. Średnie zwroty akcji z 2-okresowym odczytywaniem RSI powyżej 95 niższym niż benchmark i były ujemne 2 dni później -0 05 , a 1 tydzień później -0 05. Średnie zwroty akcji z 2-okresowym RSI o wartości powyżej 98 były ujemne 1-dniowy -0 04, 2-dniowy -0 12 i jeden tydzień później -0 14. średnie stopy zwrotu z zapasów z 2-okresowym odczytywaniem RSI powyżej 99 były ujemne 1-dniowy -0 07, 2-dniowy -0 19 i 1 tydzień później -0 21. Kiedy przyjrzymy się tym wynikom, ważne jest, aby zrozumieć, że wydajność spadła dramatycznie na każdym kroku Przeciętne zyski zapasów z 2-okresowym RSI powyżej 98 były znacznie niższe niż te zapasy z 2-okresowym RSI powyżej 95, itd. Oznacza to, że zapasy z 2-okresowym RSI należy unikać odczytywania danych powyżej 90. Agresywni handlowcy mogą opracowywać krótkie strategie sprzedaży dotyczące tych zasobów. Jak widać przeciętnie zapasy z 2-pe ryg RSI poniżej 2 wykazują pozytywny zwrot w ciągu następnego tygodnia 0 75 Również pokazano, że przeciętnie zapasy z 2-okresowym RSI powyżej 98 wykazują ujemny zysk w następnym tygodniu I podobnie jak inne artykuły z tej serii Wyniki te można jeszcze poprawić, filtrując zapasy sprzedające powyżej wartości 200-dniowej średniej ruchomej i łącząc 2-okresowe RSI z PowerRatings. Chart 1 poniżej jest przykładem zapasów, które niedawno zawierały dwuliterowe odczyty RSI poniżej 2.Chart 2 poniżej jest przykładem zapasu, który niedawno miał 2-krotne odczytywanie RSI powyżej 98. Nasze badania wskazują, że Indeks wytrzymałości względnej jest rzeczywiście doskonałym wskaźnikiem, gdy jest używany prawidłowo Powiedzmy, gdy jest używany prawidłowo, ponieważ nasze badania wskazują, że możliwe jest złapanie krótkoterminowych ruchów w zapasach przy użyciu dwustronnego RSI, ale pokazuje również, że przy stosowaniu tradycyjnego 14-dniowego RSI nie ma żadnej wartości dla tego wskaźnika. To stwierdzenie ogranicza się do istoty tego, co TradingMarkets reprezentuje bazujemy na ou r Handel decyzjami w zakresie badań ilościowych Ta filozofia pozwala obiektywnie ocenić, czy handel oferuje dobrą szansę na ryzyko i co może się zdarzyć w przyszłości. Te badania, które przedstawiamy tutaj, są tylko wierzchołkiem góry lodowej przy użyciu 2-okresowego RSI For Na przykład można uzyskać większą liczbę wyników, szukając wielokrotnych odczytów poniżej 10, 5 lub 2. I nawet większe wyniki można osiągnąć przez połączenie odczytów z innymi czynnikami, takimi jak zakup niskiego poziomu zapasów RSI, jeśli zajmuje 1-3 niższe w ciągu dnia W miarę upływu czasu będziemy dzielili się niektórymi z tych wyników badań, a także z kilkoma strategiami handlowymi. 2-okresowe RSI jest jednym najlepszym wskaźnikiem dla firm handlowych Swing Dowiedz się, jak skutecznie handlować z tym silnym wskaźnikiem z 2-okresowym zapasem RSI Przewodnik strategiczny Kliknij tutaj, aby zamówić swoją kopię today. How na potrzeby handlu z 2-okresową częścią RSI 2 Zwiększanie zwrotu. Zawartość historii i podstawy za 2-okresowym RSI w pierwszej raty t jego serie i mamy nadzieję, że teraz masz poczucie, jak silny może być ten wskaźnik i dlaczego zdecydowaliśmy się oprzeć tak wiele naszych strategii handlowych wokół niego. Aby powtórzyć znowu, bliżej 2-krotne czytanie RSI bezpieczeństwa osiągnie 10 i niższy, tym bardziej przewyższają się. Ponieważ 2-okresowy poziom RSI osiąga 90 i wyższe, tym bardziej wykupiona. Przez lata testów sprawdziliśmy, że obecnie notowany jest ponad 200-dniową prostą średnią ruchową z 2-okresowym poziomem RSI poniżej 2 ma bardzo duże prawdopodobieństwo nadmiernego wyko - nywania krótkoterminowych. Teraz niech ten wskaźnik stosuje się do jednego z najbardziej popularnych typów handlu tam handlowego pullback Mamy ve przeczesane przez dziesiątki dobrze znanych i wiodących strategii pullback zobacz, jak one działają w prawdziwym świecie, a prawda jest niewielka, mają niewielkie krawędzie lub nie widać żadnych wyraźnych krawędzi. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się dokładnie, w jaki sposób zastosować wskaźnik pojedynczego swingu do handlu z 2-okresowym transakcją RSI Pullback Trading Strategy. A s długoterminowa rama czasowa w połączeniu z 2-okresowym RSI okazała się przynosić największe zyski przy wycofywaniu się ze sprzedaży. Ponieważ nie jest to konsekwentnie dokładny sposób przewidywania, jak daleko będzie się poruszać w górę po wycofaniu, ustanawiając strategię wyjścia jest równie ważne w przypadku handlu pullbacks Będziemy omówić ten aspekt handlu pullback w części 3 tej serii, ale teraz przyjrzyjmy się strategii, którą niedawno opublikowaliśmy w naszym najnowszym poradniku Strategia Long Pullbacks. Wymagamy dokładnych zasad i zasad wysokowydajne wyniki testów ilościowych do celów handlowych w strategii, w tym silne wyniki testów na większości parametrów testowania Każdy ma unikalny styl handlu i filozofię, ale korzystanie z 2-okresowego RSI z odpowiednią strategią może być łatwo dostosowane do potrzeb użytkownika własne cele Poniżej przedstawiono przykład zidentyfikowanego handlu, umieszczonego i zakończonego przy użyciu strategii Long Pullbacks. ROZDZIAŁ 4 10 12 4 12 12 ON 4 10 12 VELT wyświetla długi sygnał wejścia według The Long Strategia Pullbacksa na 11 27 na zbyt dużym terytorium 2 dni później, po tym jak VELT jest już wycofywany z obrotu na 12 86 i wyświetla sygnał na wyjściu w nadwyborach na 14-gie. Nasze wyniki testów pokazują, że kupno akcji powyżej jego 200-dniowej MA z 2-krotnym odczytywaniem RSI poniżej 10 przy większych krawędziach w 5, 2 i 1 statystycznie wykazały odwrócenie od krótkiego spięcia Większe krawędzie pojawiają się przy kolejnych odcinkach, które mają miejsce w ciągu dnia, gdy ludzie wyścigają się, aby wyjść z ich pozycji poza samozagospodarowaniem Są to transakcje, z którymi chcesz skorzystać, używając 2-okresowego RSI jako kluczowego elementu do określania, kiedy warunki są prawidłowe. Założyliśmy, dlaczego regularnie korzystamy z 2-okresowego RSI i jako zasada handlu wahadłowego pokazaliśmy, dlaczego handel pullbacks może zaoferować znaczne możliwości aktywnym handlowcom Teraz musimy sprowadzić wszystko razem z rolą właściwej strategii wyjścia, którą omówimy w końcowej edycji tej serii. dowiedz się dziesiątki skutecznych strategii handlowych opartych na 2-okresowym RSI, w tym dokładnych zasad handlu i ilościowych wyników testowych kliknij tutaj i zamów swoją kopię 2-letniej Strategii Handlowej RSI Pullback.
No comments:
Post a Comment